Økonomisk stress testing gør det muligt for dig at forstå de kritiske svagheder ved dine porteføljer overfor makroøkonomiske ændringer og de relaterede konsekvenser for afsætning, kapitalallokering og overholdelse af reglementer. Basel II og III anbefaler vigtige stress tests af porteføljer sammen med forskrifter som sikrer kapital og kapitalreserve.
Ved udvikling af metoder for stress tests er det vigtigt at sikre, at programmerne omfatter tilstrækkelig med forskellige økonomiske scenarier til både regulatoriske og administrative formål.
Vi hjælper organisationer som din med at vurdere og udvikle scenarier ved at bruge en kombination af erfarne økonomer, analytikere og kreditrisikokonsulenter.
I stedet for at stole på generaliserede makroøkonomiske antagelser gør vores omfattende økonomiske modeller det muligt at definere alternative scenarier, sammenholdt med indvirkningen af regionale økonomiske og ikke økonomiske faktorer tages med i beregningen.
